Portofolio optimal adalah suatu portofolio yang dipilih oleh investor dari kumpulan portofolio efisien. Tentu saja portofolio yang dipilih oleh investor adalah portofolio yang memang sesuai dengan preferensi investor tersebut terhadap return dan juga risiko yang siap mereka tanggung. Portofolio dinyatakan sekumpulan asset yang dimiliki untuk tujuan ekonomis tertentu. Dengan strategi pembentukan Portofolio optimal dengan menggunakan pendekatan Relative Strenght Index akan didapatkan Saham-saham pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia yang potensial yang menjadi rujukan bagi investor untuk membeli dan menjual saham-saham tersebut. Pendekatan Relative Strenght Index adalah untuk mencari perbedaan yang membentuk harga tinggi baru. Relative Strenght Index menghitung rasio dari rata-rata kenaikan harga penutupan denga rata-rata penurunan harga penutupan dalam periode waktu tertentu. Sehingga konsep tersebut dianggap sangat baik oleh investor itu sendiri. Saham-saham pada penurunan LQ 45 adalah saham-saham yang memiliki nilai likuiditas yang sangat tinggi dan perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga ini membuat saham-saham pada perusahaan LQ 45 sangat diminati oleh banyak investor karena memiliki keuntungan yang besar namun dibarengi dengan resiko yang besar pula, sehingga di perlukan strategi portofolio optimal dengan pendekatan Relative Strenght Index untuk memilih dan menentukan saham yang akan dipilih. Hasil penelitian adalah portofolio yang disusun dengan menggunakan metode relative strenght index mampu memberikan return positif selama tahun 2015. Metode relative strenght index mampu memberikan kinerja yang optimal dalam pembentukan portofolio. Ini terlihat dari kinerja potofolio yang dibentuk dengan menggunakan metode RSI jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja IHSG dan beberapa indeks utama pada tahun 2015.

Portofolio optimal adalah suatu portofolio yang dipilih oleh investor dari kumpulan portofolio efisien. Tentu saja portofolio yang dipilih oleh investor adalah portofolio yang memang sesuai dengan preferensi investor tersebut terhadap return dan juga risiko yang siap mereka tanggung. Portofolio dinyatakan sekumpulan asset yang dimiliki untuk tujuan ekonomis tertentu. Dengan strategi pembentukan Portofolio optimal dengan menggunakan pendekatan Relative Strenght Index akan didapatkan Saham-saham pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia yang potensial yang menjadi rujukan bagi investor untuk membeli dan menjual saham-saham tersebut. Pendekatan Relative Strenght Index adalah untuk mencari perbedaan yang membentuk harga tinggi baru. Relative Strenght Index menghitung rasio dari rata-rata kenaikan harga penutupan denga rata-rata penurunan harga penutupan dalam periode waktu tertentu. Sehingga konsep tersebut dianggap sangat baik oleh investor itu sendiri. Saham-saham pada penurunan LQ 45 adalah saham-saham yang memiliki nilai likuiditas yang sangat tinggi dan perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga ini membuat saham-saham pada perusahaan LQ 45 sangat diminati oleh banyak investor karena memiliki keuntungan yang besar namun dibarengi dengan resiko yang besar pula, sehingga di perlukan strategi portofolio optimal dengan pendekatan Relative Strenght Index untuk memilih dan menentukan saham yang akan dipilih. Hasil penelitian adalah portofolio yang disusun dengan menggunakan metode relative strenght index mampu memberikan return positif selama tahun 2015. Metode relative strenght index mampu memberikan kinerja yang optimal dalam pembentukan portofolio. Ini terlihat dari kinerja potofolio yang dibentuk dengan menggunakan metode RSI jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja IHSG dan beberapa indeks utama pada tahun 2015.

Keywords

Full Text:

References

Fidaseptian,Weebly.com Perkembangan Pasar Modal di Indonesia. Html jam 15.00, Tanggal 9 Mei 2015

Markowitz, Harry M.1952. Portofolio Selection Journal of Finance

Ngobrol Asyik.com.htm. Pemilihan Portofolio Optimal.Manajemen dan Evaluasinya Bagi Investor, 11 Mei 2015.

Saragih,Ferdinand D.Manurang Adlerh dan Manurang Jonni, 2006, Keuangan Bisnis Teori dan Aplikasi, Jakarta PT. Elex Media Komputindo.

Sudiyanti,2014. Relative Streght Index(RSI). Central Capital Futures ,pp.Htm

Supriyadi,Marwan, Ambo Sakka Hadmar,2009, Analisis Pembentukan Portofolio yang Efisien Pada Perusahaan Industri Tabacco Manufacturers dengan model Markowit.Universitas Gunadarma.

Ticeh,Janne Delvy, 2010. Optimalisasi Portofolio Proyek Dengan Menggunakan Kurva Efisien Markowitz, Ed Vokasi, Jurnal Pendidikan Teknoligi dan Kejuruan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *