Β merupakan ukuran sensitivitas pengembalian saham terhadap perubahan pengembalian pasar. Perhitungan β sangat penting dilakukan untuk mengetahui berapa besar risiko saham tersebut. Saham dengan nilai β > 1 memiliki risiko lebih tinggi dari risiko pasar, sebaliknya saham dengan nilai β 1 yaitu saham AALI, ASII, BUMI, SMGR, TLKM dan TINS, sedangkan saham yang termasuk dalam kelompok β

Β merupakan ukuran sensitivitas pengembalian saham terhadap perubahan pengembalian pasar. Perhitungan β sangat penting dilakukan untuk mengetahui berapa besar risiko saham tersebut. Saham dengan nilai β > 1 memiliki risiko lebih tinggi dari risiko pasar, sebaliknya saham dengan nilai β 1 yaitu saham AALI, ASII, BUMI, SMGR, TLKM dan TINS, sedangkan saham yang termasuk dalam kelompok β

Full Text:

References

Sunariyah, 2003, Mengenal Pasar Modal, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Huda, N. & M.E. Nasution, 2007, Investasi pada Pasar Modal Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Jogiyanto, 1998, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta

Husnan, S., 1998, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Jurnal Penelitian Sains (JPS) Published by UP2M, Faculty of Mathematic and Natural Science Sriwijaya University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *